تحريك متوسط إستراتيجية تداول المغلفات

كيف يمكنني استخدام موفينغ أفيراج إنفيلوبيس لإنشاء إستراتيجية تداول العملات الأجنبية؟

المتوسط ​​المتحرك للمظاريف عبارة عن مظاريف قائمة على النسبة المئوية محددة أعلاه وأسفل خط الاتجاه المتوسط ​​المتحرك. لا يهم ما هو نوع المتوسط ​​المتحرك الذي تم تعيينه كأساس للمغلفات، لذلك يمكن للمتداولين الفوركس استخدام أيهما يشعرون بالراحة أكثر (مثل بسيطة، أسية أو مرجحة). ويمكن أن تكون المظاريف من الناحية الفنية كمؤشر للاتجاه، ولكن ميزتها الأساسية على تطبيق خط الاتجاه المتوسط ​​المتحرك هي أنه يمكن استخدام النطاقات العليا والسفلى لتحديد ظروف التشبع في الشراء وشراء البيع.

المتوسطات المتحركة هي مؤشر بسيط جدا ومرن جدا وغير كامل جدا. ومن الأفضل استخدامها مع مؤشر واحد آخر على الأقل. يجب على تجار الفوركس اختبار النسب المئوية والفترات الزمنية المختلفة وأزواج العملات المختلفة لفهم كيفية استخدام أفضل إستراتيجية المغلف. ومن الشائع أن نرى المظاريف على مدى 10 إلى 100 يوما فترات واستخدام العصابات التي لديها مسافة من المتوسط ​​المتحرك بين 1-10٪.

المتوسط ​​المتحرك يستخدم أسعار الإغلاق، مما يجعلها مفيدة لرؤية حركة السعر من فترة إلى أخرى ولكن أقل فائدة للتداول اللحظي. طريقة واحدة للتغلب على هذا هو لرسم المظاريف على الرسم البياني الشمعدان اليابانية لمعرفة نطاقات التداول اليومية.

وبما أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متخلفة، فينبغي أن تقترن بمؤشر اتزخم أو حجم لتنبؤات اتجاه الأسعار. وتشمل مؤشرات التذبذب الشائعة الحجم المتوازن (أوب) أو مؤشر القوة النسبية (رسي).

النظر في بيع أو الدخول إلى مراكز البيع القصيرة عند تداول زوج العملات بالقرب من مستوى الفرقة العليا التي أثبتت موثوقيتها في الماضي، وشراء / تذهب طالما يتداول الزوج بالقرب من النطاق السفلي. من الناحية النظرية، تميل الأسعار إلى البقاء ضمن مظاريف متوسطة الحركة في وضع جيد.

موفينغ أفيراج إنفيلوبيس: ريفينينغ A بوبولار ترادينغ تول.

المتوسطات المتحركة (ما) هي أداة تداول شعبية. لسوء الحظ، فهي عرضة لإعطاء إشارات كاذبة في الأسواق متقلبة. من خلال تطبيق مظروف على المتوسط ​​المتحرك، يمكن تجنب بعض هذه الصفقات المتدنية، ويمكن للمتداولين زيادة أرباحهم. (للحصول على معلومات أساسية حول هذا المؤشر الموثوق به والمفيد، اطلع على البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة.)

ما هو المغلف؟

تحدث إشارات الشراء البسيطة عندما تغلق الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك؛ تحدث إشارات البيع عندما تنخفض األسعار دون المتوسط ​​المتحرك. وتظهر هذه الفكرة في الشكل 1. تظهر الأسهم الكبيرة الصفقات الفائزة، في حين تظهر الأسهم الأصغر خسارة الصفقات، عند النظر في تكاليف التداول.

عيوب المغلفات.

ولتقييد عدد الصفقات السالبة، اقترح بعض الفنيين إضافة فلتر إلى المتوسط ​​المتحرك. وأضافوا خطوط كانت كمية معينة فوق المتوسط ​​المتحرك وتحته لتشكيل المغلفات. ولن يتم إجراء الصفقات إلا عندما تنتقل الأسعار عبر خطوط الترشيح هذه، التي تسمى المغلفات لأنها تغلف خط المتوسط ​​المتحرك الأصلي. ويوضح الشكل 2 استراتيجية وضع الخطوط بنسبة 5٪ فوق المتوسط ​​المتحرك وأقل منه لتشكيل مغلف.

ومن الناحية النظرية، تعمل المغلفات المتوسطة المتحركة من خلال عدم عرض إشارة الشراء أو البيع حتى يتم تحديد الاتجاه. ورأى المحللون أن اشتراط إغلاق بنسبة 5٪ فوق المتوسط ​​المتحرك قبل أن يمر طويلا يجب أن يمنع الصفقات السريعة التي تكون عرضة للخسائر. في الممارسة العملية، ما فعلوه هو رفع خط الانحناء. كما اتضح، كانت هناك فقط العديد من الرسوم البيانية، لكنها وقعت على مستويات الأسعار المختلفة. (اعرف كيف يمكن للتغيير في اتجاه السوق أن يكون التذكرة إلى عوائد كبيرة في تحويلات الأسهم: U-تورن تو هاي ريتورنس.)

عيب آخر لاستخدام المغلفات بهذه الطريقة هو أنه يؤخر دخول الصفقات الفائزة ويعطي المزيد من الأرباح على الصفقات الخاسرة.

جعل المغلفات العمل بشكل أفضل.

ومع ذلك، لاحظ مراقبو السوق الحادة استخدام آخر للمظاريف. في الشكل 3، نعرض الرسم البياني الأسبوعي لستاربكس مع المتوسط ​​المتحرك 20 أسبوعا والمظاريف تعيين 20٪ فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. في معظم الأحيان، عندما تلمس الأسعار خطوط المغلف، أسعار عكس. ولكن هناك بعض الأوقات عندما تستمر في التوجهات، مما يؤدي إلى خسائر.

وكان من بين أقرب مؤيدي هذه الاستراتيجية كونتريند تشيستر كيلتنر. في كتابه عام 1960، "كيفية كسب المال في السلع"، وقال انه تعريف فكرة كيلتنر العصابات واستخدام حسابات أكثر تعقيدا قليلا. بدلا من استخدام قرب العثور على متوسطه المتحرك، وقال انه يستخدم السعر النموذجي، والذي يعرف بأنه متوسط ​​ارتفاع وانخفاض وانخفاض. وبدلا من رسم مظاريف نسبة ثابتة، اختلف كيلتنر عرض المغلف بوضعه على متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام للمدى اليومي (وهو ارتفاع ناقص منخفض). ويوضح هذا الأسلوب في الشكل 4. (للحصول على نظرة فاحصة على قنوات كيلتنر، وقراءة اكتشاف قنوات كيلتنر و تشايكين مذبذب.)

يتم إنشاء إشارات شراء عندما تلمس الأسعار النطاق السفلي، ويمثله الخط الأخضر في الشكل 4. في حين أن فرق كيلتنر هي تحسن على النسبة المئوية للمتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المغلف، لا تزال الخسائر الكبيرة ممكنة. كما يمكن أن ينظر إليه على الجانب الأيمن من الرسم البياني، آخر أسعار الوقت لمست المغلف السفلي في هذا الرسم البياني، فإنها استمرت في الانخفاض. ومن شأن وقف الخسارة البسيط أن يحول دون نمو الخسائر بشكل كبير، وأن يجعل نطاقات كيلتنر، أو غلافا متوسطا أكثر بساطة، نظاما قابلا للتداول مع إمكانية تحقيق الربح للمتداولين في جميع الأطر الزمنية. (اقرأ عن أهمية أمر وقف الخسارة في أمر وقف الخسارة: تأكد من استخدامه.)

في وقت لاحق، بني جون بولينجر على فكرة الانتقال المتوسط ​​المغلفات و كيلتنر العصابات لتطوير بولينجر باندز، التي غلفت المتوسط ​​المتحرك بسيط مع خطوط اثنين الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. هذا هو طريقة دقيقة رياضيا لتنفيذ المغلفات لتحقيق عدد كبير من الصفقات الفوز لأن بولينجر باندز مصممة لاحتواء 95٪ من حركة السعر. (مزيد من المعلومات حول قنوات كيلتنر و بولينجر باندز في التقاط الأرباح باستخدام العصابات والقنوات.)

تتحرك متوسط ​​المغلفات نظام الفوركس.

هل يغلف المتوسط ​​المتحرك مؤشر الفوركس مألوفا لك؟ إذا لم يكن كذلك، فهذا مؤشر متوسط ​​متحرك قائم على النسبة المئوية مع ظرفين محددين فوق المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​وأدناه. أنا & # 8217؛ وضعت نظام فكس دقيقة على أساس هذا المؤشر و 2 بنيت مخصص ميتاتريدر 4 المؤشرات. لا تتردد في تحميل هذا النظام مجانا تماما أدناه.

مؤشرات MT4 المستخدمة: المغلفات (الفترة (14)، الانحراف (0.25٪)، طريقة ما (بسيطة))، إما-Crossover_Signal (فاستيرما (13)، سلوريما (55))، octopus_1

الإطار الزمني المفضل: أي.

جلسات التداول الموصى بها: أي.

أزواج العملات: أي.

مثال: ور / أوسد M15 الرسم البياني (انقر على الصورة للتكبير)

الشكل السابق هو مثال على نظام الفوركس المغلفات المتحرك المتوسط ​​في العمل على الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأمريكي لمدة 15 دقيقة. ويظهر لدينا نقاط الشراء شراء وبيع المقترحة (منقط الأزرق منخفضة) جنبا إلى جنب مع هدف الربح (وثيقة طويلة، وثيقة قصيرة). تم إغلاق جميع الصفقات لتحقيق الربح في الظرف العلوي أو السفلي!

مؤشر الأخطبوط الأخضر إما كروس إشارة توجه السهم الأخضر.

== & GT. فتح التجارة طويلة. ضع وقف الخسارة أسفل المغلف السفلي.

أخذ الربح: أخذ الربح في المغلف العلوي.

مؤشر الأخطبوط الأحمر إما كروس إشارة توجه السهم الأحمر.

== & GT. فتح تجارة قصيرة. وضع وقف الخسارة فوق المغلف العلوي.

أخذ الربح: أخذ الربح في المغلف السفلي.

الوظائف ذات الصلة.

أما الأمثل نظام تداول العملات الأجنبية.

تحويل منطقة تجارة الفوركس النظام.

مؤشر حجم استراتيجية الفوركس.

هيكين العشي الشمعدانات نظام تداول العملات الأجنبية.

اترك رد:

أعلى برامج التداول الفوركس.

اعجب بنا على الفيسبوك.

الآن تحميل جميع أنظمة الفوركس لدينا، إي، استراتيجيات التداول والمؤشرات 100٪ مجانا لفترة محدودة.

كوبيرايت @ 2018 دولفينترادر.

تحميل M1 / ​​M5 الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس اليوم!

هذا لا يصدق عالية وين الفوركس استراتيجية سلخ فروة الرأس سوف الزناد فقط عندما يكون هناك فرصة عالية للغاية من تجارة مربحة منخفضة المخاطر الجديدة لاتخاذ مكان.

ما يصل إلى 100 نقطة كل يوم يعمل على جميع أزواج الفوركس وبيتكوين! منخفضة المخاطر الفوركس سكالبينغ يعمل على M1، M5 و أوب.

المتوسط ​​المتحرك للمغلفات.

ويتكون متوسط ​​المغلفات المتحركة من متوسط ​​متحرك زائد وناقص نسبة انحراف معينة محددة للمستخدم. يتحرك متوسط ​​المغلفات المتحركة ليكون مؤشرا على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، وتمثيل مرئي لاتجاه السعر، ومؤشر على هبوط الأسعار. وفيما يلي مدخلات مؤشر مظاريف المتوسط ​​المتحرك:

المتوسط ​​المتحرك: متوسط ​​متحرك بسيط لكل من الارتفاعات والانخفاضات. (عموما 20 فترة، ولكنها تختلف بين المحللين الفنيين؛ كما يمكن للشخص أن يستخدم الإغلاق فقط عند حساب المتوسط ​​المتحرك بدلا من اثنين) النطاق العلوي: المتوسط ​​المتحرك للارتفاعات بالإضافة إلى زيادة النسبة المئوية المحددة للمستخدم (عادة بين 1 & أمب؛ 10٪). النطاق السفلى: المتوسط ​​المتحرك لأدنى المعدلات مطروحا منه النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم (مرة أخرى، عادة بين 1 و 10٪).

يظهر الرسم البياني لمؤشر ناسداك 100 إتف (كق) متوسط ​​متحرك لمدة 20 يوما مع كل من نسبة 1٪ و 2٪ من النطاقات:

تفسير المغلفات المتوسطة المتحركة.

في الرسم البياني أعلاه من كق، والثمن هو لا تتجه. خلال المراحل غير المتداولة للأسواق، يمكن القول بأن المتوسط ​​المتحرك للمغلفات سيجعل مؤشرات ذروة الشراء و ذروة البيع.

باستخدام مفهوم تداول النطاق، قد يشتري المتداول عندما يخترق سعر السهم المغلف السفلي ويغلق مرة أخرى داخل المغلف. وبالمثل، قد يبيع المتداول عندما يخترق سعر السهم المغلف العلوي ثم يغلق مرة أخرى داخل المغلف.

مؤشر اختراق السعر.

عندما تتم أسعار الأسهم الراحة والتوحيد، فإنها اختراق، في اتجاه واحد أو آخر. بالتالي:

قد يرى المتداول أسعار كسر فوق الظرف العلوي كفرصة شراء محتملة. وعندما تكسر الأسعار أسفل المغلف السفلي، قد يرى المتداول أنه فرصة بيع.

يظهر الرسم التوضيحي لمخطط أسعار الفائدة الصعودية توضيحا لارتفاع السعر الصاعد. على الجانب الأيمن، صعدت كق فوق نطاق السعر 2٪.

مؤشر اتجاه السعر.

ويشار عادة إلى اتجاه جديد في السعر من خلال اختراق السعر كما هو موضح أعلاه مع إغلاق السعر المستمر فوق النطاق العلوي، لاتجاه السعر التصاعدي. قد يشير إغلاق السعر المستمر تحت النطاق السفلي إلى اتجاه أسعار هبوطي جديد.

في الرسم البياني لل قق، بعد تداولات الأسعار، واصل سعر الإغلاق ليغلق فوق النطاق العلوي؛ وهذا مثال جيد على كيفية بدء اتجاه السعر. بعد فترة وجيزة، سيعود السعر مرة أخرى إلى المغلفات المتوسطة المتحركة، ولكن المغلفات المتوسطة المتحركة سوف تتجه في اتجاه إيجابي - بسهولة تحديد الاتجاه الأخير صعودا.

وهناك مؤشرات مماثلة أخرى مثل بولينجر باندز (انظر: بولينجر باندز) وقنوات كيلتنر (انظر: كيلتنر تشانلز) التي تتكيف مع التقلب ينبغي التحقيق فيها أيضا.

القراءة بين الخطوط: التداول مع المغلفات.

ومتوسط ​​المغلف المتحرك هو مؤشر يستند إلى متوسط ​​متحرك بسيط أو أسي، ويحدد نطاقات استنادا إلى انحراف نسبة مئوية، مما يؤدي إلى خلق مظاريف. المتوسط ​​المتحرك للمغلفات عبارة عن مظاريف قائمة على النسبة المئوية تم تعيينها أعلى وأسفل المتوسط ​​المتحرك. بعد ذلك يتم تعيين كل نسبة مئوية أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك. وهذا يخلق فرق متوازية تتبع حركة السعر. وهي تعرف أيضا باسم نطاقات التداول، ومتوسطات النطاقات المتحركة، ومظاريف الأسعار، والمظاريف المئوية. الإعداد الافتراضي هو متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 يوما (سما) مع مغلفات محددة عند 5٪. المظاريف هي مؤشر جيد لتحديد الاتجاه وكذلك تحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع.

حساب المتوسط ​​المتحرك المغلفات (مي) بسيط جدا. يمكن نشر المغلفات حول أي نوع من المتوسط ​​المتحرك. لحساب المغلف عليك أن تختار أولا سما أو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). سما الوزن كل نقطة بيانات (سعر) على قدم المساواة. وضع مؤشر أسعار الفائدة الأکثر وزنا علی الأسعار الأخیرة ولھ تأخر أقل. بعد ذلك، حدد عدد الفترات الزمنية للمتوسط ​​المتحرك ثم قم بتعيين النسبة المئوية للمغلفات.

النطاق العلوي = ما (كلوز، P) * [1 + (K / 100)]

النطاق السفلي = ما (كلوز، P) * [1 - (K / 100)]

ما = المتوسط ​​المتحرك.

K = النسبة المئوية للتغيير المعبر عنها كنسبة مئوية كاملة.

سيظهر متوسط ​​متحرك لمدة 20 يوما مع مغلف بنسبة 5٪ السطرين التاليين:

المغلف العلوي: سما 20 يوما (20 يوما سما x .05)

المغلف السفلي: سما 20 يوما (- 20 يوما سما x .05)

"مثل هذا!" (أدناه) يظهر الرسم البياني للفيسبوك (فب) مع ميس باستخدام 20-سما فترة مع مغلف 5٪.

ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المظاريف للإشارة إلى نمطين فنيين:

1. تريند تأكيد: المغلفات يمكن استخدامها لتحديد ما اتجاه الأداة المالية هو عندما تتجه السوق.

2. ذروة الشراء والإفراط في البيع: عندما يكون السوق مرتبطا بمجموعة محددة، يمكن أيضا استخدام مؤشر المغلف المتحرك المتوسط ​​للإشارة إلى متى تكون الأداة المالية في ذروة البيع أو ذروة الشراء.

المتوسط ​​المتحرك يمكن استخدام المغلفات لتحديد التحركات القوية التي تشير إلى بداية اتجاه موسع. خدعة، كما هو الحال دائما، هو اختيار المعلمات الصحيحة. في اختيار المعلمات الصحيحة، فإنه غالبا ما يساعد على تراكب عدد قليل من مختلف المغلفات المتوسط ​​المتحرك ومقارنتها. وهذا يأخذ الممارسة، والمحاكمة والخطأ. وتتطلب مؤشرات الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة مظاريف أكثر تشددا لأنها عادة أقل تقلبا من الأسهم الفردية.

الهدف من استخدام المتوسطات المتحركة أو متوسط ​​المغلف المتحرك هو تحديد التغيرات في الاتجاه. في كثير من الأحيان، الاتجاهات كبيرة بما فيه الكفاية لتعويض الخسائر التي تكبدتها الصفقات السائبة، مما يجعل هذا أداة تداول مفيدة لأولئك على استعداد لقبول نسبة منخفضة من الصفقات مربحة.

يعرض "البحث عن القوة" (أدناه) غوغل (غوغ) بمغلفات المتوسط ​​المتحرك التي تم تعيينها على 20 فترة ومغلف بنسبة 2.5٪. وتستخدم أسعار الإغلاق لأن المتوسطات المتحركة تحسب بأسعار الإغلاق. ارتفعت غوغل فوق الظرف العلوي في 24 أبريل 2017، واستمرت التحرك فوق هذا المغلف. وهذا يدل على قوة غير عادية. أيضا، لاحظ أن تتحرك المتوسط ​​المغلفات تحولت وتابعت مسبقا.

"وصفة الألم" (أدناه) يظهر إندو فارما القابضة (إندب) مع المغلف المتوسط ​​المتحرك من 20 و 10٪. استخدمنا 10٪ في هذا المثال لإظهار أن النطاقات تحتاج إلى تعديل على أساس تقلب الأسهم. انظر كيف ارتفعت إنبب تحت المغلف السفلي في 3 نوفمبر 2018 ومرة ​​أخرى في 10 يناير 2017، ثم استمر التحرك تحت هذا المغلف. وهذا يدل على ضعف غير عادي، وانخفض إلى 11.37 $ بعد خرق يناير.

وعادة ما يستخدم المتداولون المغلفات لتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع عندما يرتفع السعر فوق النطاق العلوي أو يندرج تحت النطاق السفلي. عندما يلامس سعر الأمن النطاق العلوي ويتحول لأسفل، قد يكون الأمن عند مستوى التشبع الشرائي. على العكس من ذلك، عندما يمس سعر الأمن النطاق السفلي ويتحول صعودا، قد يكون الأمن في مستوى ذروة البيع (انظر "جيد جدا"، أدناه).

شراء السيناريو: شراء عندما يرتفع السعر من خلال الفرقة السفلى التي سقطت تحت ذلك.

بيع السيناريو: بيع عندما ينخفض ​​السعر من خلال الفرقة العليا التي كانت قد ارتفعت سابقا فوقه.

عندما يتعلق الأمر بالسوق / الأسهم التي تكون حركتها مسطحة أو في التوطيد، فإن ديناميكية جديدة كليا تأتي. هذه المرة، إذا كان العمل السعر يلمس النطاق المتحرك المغلف العلوي، ثم هو إشارة إلى أن السوق / الأسهم هو ذروة الشراء، ويرجع ذلك إلى الجانب الهبوطي التصحيح.

إذا بدأت حركة السعر للسوق / الأسهم في اختراق المغلف السفلي، فهذا يعني أن الأصل يستحق انتعاشا حيث أنه حاليا في ذروة البيع.

وباستخدام هذه المعلومات، يمكن للمتداول أن يتداول ضمن نطاق حركة السعر عن طريق البيع على المغلف العلوي والشراء في نطاق المغلف السفلي. وقد وفرت كا تكنولوجيز (كا) العديد من الفرص للربح على أسعار متقلبة يتأرجح منذ نوفمبر تشرين الثاني حيث كانت الأسعار تتعزز في مجموعة (انظر "تجارة ختم" أدناه). لقد طبقنا متوسط ​​متحرك لمدة 20 فترة، و 2.5٪ وضعنا قادرين على التقاط عدة نقاط تحول هامة في السهم.

ومغلفات المتوسط ​​المتحرك مشابهة للمؤشرات الفنية الأخرى، مثل قنوات بولينجر باند وقنوات كيلتنر، إلا أنها تختلف أيضا عن عرض النطاقات / القنوات استنادا إلى قياس التقلب. وهي مفيدة لتحديد نقاط تحول عالية الاحتمال في الاتجاهات القصيرة الأجل. ويمكن لجميع التجار الاستفادة من تجربة هذه الأدوات التقنية.

القدرة على المساعدة في تحديد الاتجاهات وكذلك ظروف ذروة الشراء وذروة البيع هي سمة قيمة في مؤشر واحد يمكن أن يساعد كثيرا المحللين الفنيين. عند دمجها مع أدوات التحليل الفني إضافية مثل تحليل نمط أو مؤشرات الزخم، يمكن أن تتحرك المغلف المتوسط ​​المتحرك جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التداول السليمة. يستخدم العديد من التجار مظاريف 2٪ للتداول الزخم، على الرغم من أن تفضيلات تختلف. وضع المظاريف عالية جدا سوف تولد الصفقات الخاسرة حيث أن هذه الخطوة قد تكون قريبة من الإرهاق؛ فإن وضعها منخفض جدا قد يؤدي إلى تداول غير مربح.

معظم أنماط الرسم البياني تسمح لك بتعيين المؤشر أينما تريد. ننظر إلى الوراء على البيانات السابقة لمعرفة أي المستويات تميل إلى تحريك الانتكاسات. يمكنك أيضا مقارنة المؤشر بمؤشرات أخرى للاتجاهات وذروة الشراء / ذروة البيع لمعرفة المستويات التي تعمل بشكل أفضل وما إذا كانت المغلفات تؤدي أو تتبع مؤشرات أخرى. قد تجد، اعتمادا على المستويات التي تختارها، أن متحرك المتوسط ​​المغلف سجلت عكس الاتجاه في وقت مبكر من الآخرين.