LunaticTrader.
الاستثمار مع القمر.
دورات القمر في الأسواق.
مراحل القمر.
وجدت العديد من الدراسات وجود صلة بين أقمار كاملة وجديدة وأداء سوق الأوراق المالية. عموما، الأسهم تميل إلى أداء أفضل في الأيام حول القمر الجديد، في حين أن ضعف الأسعار هو أكثر تواترا في الأيام حول القمر الكامل. ولوحظ أيضا أن حوادث السوق الكبرى لها تاريخ يحدث قبل 3 أيام تقريبا من القمر الجديد، وعادة في الشهر القمري الثامن أو التاسع في التقويم القمري الصيني (= سبتمبر أو أكتوبر).
استنادا إلى أبحاث بيانات سوق الأسهم منذ عام 1950، حددنا & # 8220؛ الفترة القمرية الخضراء & # 8221 ؛، عندما تميل الأسهم إلى أن تفعل أفضل من المتوسط، و & # 8220؛ الفترة الحمراء القمرية & # 8221 ؛، عندما الأسهم عموما منقوصا. تبدأ الفترات الخضراء حوالي 3 أيام بعد القمر الكامل، والفترات الحمراء تبدأ حوالي 3 أيام بعد القمر الجديد. إن التفوق في الفترات الخضراء كبير، كما ترون في هذا المخطط (1950 & # 8211؛ 2009):
يظهر الخط الأخضر العائد على الاستثمار في مؤشر S & P 500 خلال الفترات الخضراء فقط (البقاء نقدا خلال فترات حمراء). 1000 $ قد نمت إلى 21000 $، بزيادة 21 أضعاف. الاستثمار خلال الفترات الحمراء فقط قد شهدت $ 1000 تنمو إلى 2840 $. وخالل الفترات اخلضراء، بلغ متوسط الربح السنوي 10.9٪. وخلال الفترات الحمراء، بلغ متوسط العائد السنوي 3.6 في المائة فقط.
وقد استمرت هذه الاستراتيجية الأساسية لفترة طويلة خلال الفترات الخضراء القمرية تعمل بشكل جيد منذ بداية هذه المدونة. يمكنك الاطلاع على صفحة الأداء، حيث نقوم بتتبع تحركات السوق خلال الفترة الحمراء والأخضر منذ عام 2009.
البحث الجامعي ومزيد من القراءة:
دورات القمر الأخرى لها آثار ضعيفة نوعا ما، وهنا هي تلك التي يمكن مشاهدتها:
دورة الأوج - الحضيض.
(وتسمى دورة القمر المسافة في برنامج لوناتشترادر)
مسار القمر & # 8217؛ s حول الأرض قليلا بيضاوي الشكل. في أقرب نقطة (الحضيض) القمر حوالي 10٪ أقرب إلى الأرض من في أبعد نقطة لها (الأوج). وبالتالي فإن الجاذبية الجاذبية للقمر تختلف، على سبيل المثال. مما أدى إلى المد أقوى عندما يكون القمر في الحضيض.
في الأسواق ليس من غير المألوف أن تتراجع الأسعار عندما يكون القمر في الأوج أو الحضيض، حتى نتمكن من البحث عن نقاط تحول قصيرة الأجل في هذه الأيام. على سبيل المثال، جاء انخفاض كبير مؤخرا في 6 مارس 2009 الحق على الحضيض القمري. جاء انخفاض 8 يوليو 2009 على أوج القمر.
العقد القمرية و الكسوف.
العقد القمرية حيث يمر مدار القمر بالطائرة الكسوفية. لا يمكن أن يحدث كسوف الشمس والقمر إلا عندما يكون القمر بالقرب من العقد القمرية. وعلى عكس ما تدعيه المصادر الفلكية عادة، فقد تبين أن العقد القمرية والكسوف لا صلة لها بالأسواق.
دورة خط العرض القمر.
مسار القمر يميل قليلا إلى الطائرة من كسوف (الميل:
5 °). في معظم الوقت يكون القمر إما فوق أو أسفل الطائرة كسوف، وقياس ذلك يسمى خط العرض كسوف. عندما يصل القمر إلى أقصى خط عرض، إما فوق أو أسفل كسوف، انعكاسات السعر المفاجئ ممكنة.
دورة انحناء القمر.
يتجلى الانحراف المتباين للقمر في القمر الذي يظهر أعلى أو أقل في السماء. لذلك فإنه يؤثر على اتجاه سحب الجاذبية القمر & # 8217؛ s. في حين لا يقل أهمية عن المسافة المذكورة أعلاه القمر (الأوج بيريجي)، يمكننا أن نشاهد هذه الدورة لانعكاسات السوق المحتملة عندما يصل انحدار القمر إلى أقصى الحدود. أنا إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الدورة عندما متطرفة في القمر انحراف يتزامن مع ذروة أو أسفل في واحدة من دورات القمر الأخرى.
شارك هذا:
إضافة تعليق (خلاف أيضا موضع ترحيب): إلغاء الرد.
هل لديك أي بحث يربط الحضيض القمري (زيادة سحب الجاذبية) لفترات من أداء سوق الأسهم السلبية؟
شكرا مقدما.
نعم فعلا. دورة المسافة القمرية (خط أزرق فاتح في بلدي البرمجيات) لديه بعض الاتصال لأداء الأسهم.
ولكن الفترة المحيطة بحضيض (القمر بالقرب من الأرض، وبالتالي المد أقوى) كانت تاريخيا فترة أقوى للأسهم، مع المزيد من الضعف ينظر حول الأوج (= القمر أبعد من الأرض وأثر المد والجزر). ويستند ذلك إلى أداء S & أمب؛ P 500 منذ عام 1950.
أتمنى أن يساعدك هذا.
شكرا داني. لذلك ربما أفضل لعلاجها كنقاط تحول محورية / محاور.
نعم فعلا. كما هو الحال مع جميع الدورات القمرية وغيرها من الآثار هي خفية نوعا ما ولا تظهر كل دورة. في كل شيء القمرية / الشمسية / الجاذبية / جيومغناطيسي نحن محظوظون إذا كان & # 8220؛ يعمل & # 8221؛ 60٪ من الوقت، وبالتالي علينا أن نستعد ل 40٪ من الوقت هذه الدورات الطبيعية لا عموم كما هو متوقع.
هو مثل القدرة على التنبؤ عملة إرم 60٪ من الوقت. سيكون لدينا حافة صغيرة في الرهان ولكن سيكون لدينا خطوط فقدان أيضا.
في الممارسة الفعلية فهذا يعني أننا يمكن أن نستخدم دورة المسافة القمر، والنظر في ذلك لنقاط تحول المحتملة، ولكننا نبحث عن تأكيد من حركة السعر أو من الأساليب الأخرى (على سبيل المثال المؤشرات) للعثور على مسرحيات جيدة حقا عندما خلاف لصالحنا.
لا يمكننا التركيز كثيرا على أي دورة طبيعية ونتوقع أن تعمل مثل ساعة السويسرية لسحب الأرباح من السوق. وعادة ما تكون آثار الأوجى الحرجة ضعيفة في أحسن الأحوال.
لقد حاولت العثور على صيغة لحساب الانحراف القمر مركزية مركزية يوميا.
أرى أن لديك هذا المحسوبة على الموقع. هل ترغب في مشاركة هذه الصيغة.
معي أو اسمحوا لي أن أعرف ما المرجعية التي استخدمتها لبرمجة هذا. شكرا لكم!
الصيغ الفلكية عموما معقدة جدا، على الأقل إذا كنت تريد بيانات دقيقة.
اعتمادا على الغرض الخاص بك هو عادة ما يكون أفضل لسحب ما يصل ملف التقويم الفلكي للدورة التي تريد استخدامها.
ثلاثة مصادر يمكنك استخدامها للحصول على ملف التقويم الفلكي للانحراف القمر:
1) ناسا هوريزونس & # 8211؛ خدمة الانترنت (فقط جوجل لذلك)
3) السويسري إفيمريس دل (يمكن أن يسمى من جداول إكسل): أسترو / سويسف /
أتمنى أن يساعدك هذا.
كشفنا: & # 8220؛ استنادا إلى أبحاث بيانات سوق الأسهم منذ عام 1950، حددنا "فترة خضراء القمر"، عندما تميل الأسهم إلى تحقيق أفضل من المتوسط، و "فترة حمراء القمر"، عندما تكون الأسهم عموما أقل من الأداء. تبدأ الفترات الخضراء حوالي 3 أيام بعد القمر الكامل، والفترات الحمراء تبدأ حوالي 3 أيام بعد القمر الجديد. تفوق الأداء في الفترات الخضراء كبير، كما ترون في هذا المخطط (1950 - 2009). & # 8221؛
ولكنك لا تشير إلى متى تنتهي الفترة الخضراء، وعندما تنتهي الفترة الحمراء. فترة البدء الخاصة بك لا تتطابق مع تلك الخاصة بمؤلفي بعض مقالاتك المشار إليها.
أيضا هؤلاء الكتاب بوضوح أن أفضل ارتباط هو 3 أيام قبل وبعد القمر الجديد أو الكامل لأداء أفضل للسوق من فترة القمر الجديد مقارنة مع فترة القمر الكامل. وقالوا أيضا 7 أيام قبل وبعد القمر الجديد كان أيضا أفضل من 7 أيام قبل وبعد القمر الكامل.
هل يمكنك توضيح النقاط النهائية للفترات الخضراء والأحمر؟
وتنتهي الفترة الخضراء عندما تبدأ فترة حمراء جديدة، وتنتهي فترة حمراء عندما تبدأ فترة خضراء جديدة. لقد تم تتبع لهم في الخروج من عينة الاختبار منذ عام 2009 على صفحة الأداء: هتبس: //lunatictrader. wordpress/performance/.
أنت على حق تماما في ملاحظة أننا لسنا مجرد نسخ عمل المؤلفين من المواد المشار إليها.
استراتيجية التداول في دورة القمر
وقد أجريت دراسات جامعية حول تأكيدات المنجمين بأن المراحل القمرية تؤثر على المزاج العام، وبالتالي، فإنها تسبب أيضا أثرا على أسعار الأسهم.
في حين أن استراتيجية شراء وشراء حققت ربحا بنسبة 3.5٪، كنا يمكن أن يكون أكثر هامشية من المال عن طريق اختصار المؤشر لبضعة أسابيع في كل القمر الجديد. ضعف المال الذي يتعرض للسوق لنصف فقط من كل شهر من كامل القمر إلى جديد - وتقريبا ستة أضعاف المال من خلال اللعب على الاحتمالات أن "الإحصاءات" سوف تصدق عندما يتم تداولها تلقائيا، ولكن باستمرار، مع مرور الوقت.
استراتيجية التداول في دورة القمر
هل تؤثر دورة القمر على متوسطات السوق؟
رابط للأسواق في نص جون ميرفي، التحليل الفني للأسواق الآجلة.
ويضيف: "هناك دورة هامة أخرى قصيرة الأجل تميل إلى التأثير على معظم أسواق السلع الأساسية - دورة التداول التي تستمر 28 يوما، وبعبارة أخرى، فإن معظم الأسواق لديها ميل إلى تشكيل تداول منخفض كل 4 أسابيع، فإن الاتجاه الدوري القوي في جميع أسواق السلع هو الدورة القمرية، ودرس بيرتون بوغ دورة 28 يوما في سوق القمح في الثلاثينيات، وخلص إلى أن القمر كان له بعض التأثير على نقاط تحول السوق، وكانت نظريته أن القمح يجب أن يشترى والقمر الكامل، وتباع على قمر جديد، إلا أن بوغ اعترف بأن الآثار القمرية كانت خفيفة ويمكن أن تتغلب عليها آثار دورات أطول أو أحداث إخبارية مهمة ".
ويعرف الفلكيون الدورة القمرية بالفترة التي تبدأ وتنتهي بالتزامن بين الشمس والقمر. الجثتين هي الملتصقة عندما تكون درجة صفر بعيدا. أما القمر الأسرع، فتقدم أشعة الشمس قبل قوس الشمس، ويجعل قوسا بزاوية 360 درجة، ثم يربط الشمس مرة أخرى، ويكمل دورة. تستغرق هذه العملية وقتا متوسطا قدره 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة و 2.78 ثانية. قد تختلف هذه الفترة ما يصل إلى 13 ساعة.
وكانت الدورة القمرية التي استمرت 29 يوما مرتبطة بمؤشر داو جونز على أساس يومي. تم إجراء هذا الحساب من قبل الكمبيوتر كما أي حساب دورة أخرى. والفرق بين هذه الدورة وأية دورة أخرى، مثل الدورة السنوية أو دورة السنة الواحدة، هو طريقة اختيار تاريخ البدء. كان تاريخ البدء يوم القمر الجديد. تاريخ الانتهاء هو تاريخ القمر الجديد القادم. في الواقع، قد لا تكون هناك علاقة سببية بين القمر والأسعار، ولكن سيتم تحديد السلاسل الزمنية التي سيتم استخدامها لتحديد دورة عن طريق حركة القمر، تماما كما يتم تحديد دورة سنوية من تقويمنا الذي هو مستمد من دورة الطاقة الشمسية .
وتجري دراسة الدورة من خلال سلسلة من الخطوات:
1 - حسبت قائمة تواريخ جميع الدورات القمرية من عام 1915 إلى عام 1994. انظر الجدول 1 كمثال.
2. ثم يتم تعليمات هذه قاعدة البيانات من التواريخ للوصول إلى يقتبس يوميا دجيا من قاعدة بيانات الأسعار. ثم اختار البرنامج سعر دجيا في يوم أول قمر جديد في عام 1915. في الخلية التالية، تم إدراج دجيا في اليوم التالي، وهلم جرا، وحتى يوم القمر الجديد القادم. استخدم جهاز الكمبيوتر إغلاق يوم الجمعة عندما واجه عطلة نهاية الأسبوع. وكانت النتيجة صف من الأسعار. وتكررت هذه العملية لكل عام، من عام 1915 حتى عام 1994. وهناك حوالي 13 دورة من هذا القبيل في السنة. كان حجم العينة أكثر من 1000 دورة.
ثالثا مناقشة النتائج:
ويلخص الرسم البياني 1 النتائج. المحور الأفقي يمثل الدورة 29 يوما. وتكون التدرجات التي تشير إليها الخطوط العمودية المتقطعة هي 10٪ من الدورة، أو 2.9 يوما. المحور الرأسي يمثل متوسط نسبة التغير في السعر في دجيا. على سبيل المثال، ارتفع دجيا بمعدل 0.1٪ من القمر الجديد إلى ذروة دورة حوالي 7 أيام في وقت لاحق. ثم انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.22 من ذروة الدورة إلى الحوض الدائري.
الرسوم البيانية من 2 إلى 9 تصور نفس العلاقة مقسمة إلى قطاعات زمنية. ويبين الرسم البياني 3 نفس العلاقة من 1915 إلى 1920 فقط. الرسم البياني 4 يمثل دورة للعقد 1920-1930 فقط. وتظهر الرسوم البيانية من 5 إلى 9 الدورة بحلول العقد من عام 1990. وتبين الفترة 1920-1930 (الرسم البياني 3) أكبر فرق من المتوسط في الرسم البياني 1. العقد 1960 في الرسم البياني 7 يشبه المتوسط، لكنه يظهر أعلى قمة 1-2 أيام بعد القمر الكامل. في السبعينيات (الرسم البياني 8) حدث الجزء السفلي من الدورة قبل ذلك بكثير في الدورة المتوسطة في الرسم البياني 1. وفي العقود المتبقية، كانت العلاقة متسقة إلى حد ما مع متوسط الدورة الكلية. وكانت الدورة في الثمانينات متسقة مع المتوسط.
الرسم البياني 10 هو نفس الدراسة المطبقة على S & أمب؛ P 500 من 1950 حتى 1994.
شكل المنحنى هو نفسه تقريبا.
شراء وشراء اختبار مقابل شراء واستراتيجية عقد.
بدأ الاختبار في عام 1960 واختتم مع عام 1993.
وتتلخص النتائج السنوية المبينة في الجدول 2 بشكل سنوي في الجدول 3.
ثلاث محاولات لتحسين النتائج.
وقد بذلت محاولات لتحسين متوسط الضرب للدورة من خلال تأكيد إشارات شراء مع مذبذب لمدة 14 يوما مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك. هذه الاختبارات لم تحسن كثيرا من النتائج.
1 - كانت هذه الاستراتيجية أقل من كل من الاستراتيجية الأولى واستراتيجية الشراء والاحتفاظ. عاد فقط 1،416 $.
2 - ومن بين 420 إشارة شراء، كان 239 أو 57 مربحا.
3. التداول من قبل الدورة تجاوز شراء وشراء في 11 من 34 سنوات اختبارها.
4 - حقق التداول في الدورة أفضل عائد في عام 1975 (19 في المائة)، ولكنه كان أقل أداء في عملية شراء وشراء (38.3 في المائة).
5 - وكانت عائدات التداول في الدورة أكثر فقرا في عام 1990 (خسارة بنسبة 18 في المائة مقابل خسارة بنسبة 4.5 في المائة).
وقد بذلت محاولة أخرى لتحسين النتائج. وكرر اختبار شراء بيع كما في الاختبار الأول. أي أنه تم شراء أدنى مستويات الدورة وتم بيع أعلى مستويات الدورة. ومع ذلك، هذه المرة لم يتم قبول إشارات الشراء إلا إذا أشارت الدورة السنوية.
تم حساب التغير السنوي في داو جونز على أساس يومي. (تعتمد الدورة السنوية على التقويم المستمد من علاقة الأرض والشمس، لذلك تم حساب دورة شمسية، وكانت منهجية تحديد الدورة السنوية هي نفس المنهجية المتبعة في الدورة القمرية. ) تظهر العلاقة كما الرسم البياني 11، ومن المرجح أن تكون مألوفة لأي فني الذي يوظف الدورة الموسمية. وترتفع هذه الدورة، في المتوسط، في الفترات الزمنية التالية كل سنة:
لذلك تم قبول إشارة شراء دورة القمر إذا سقطت في واحدة من هذه الفترات الزمنية. وكانت هذه الأوقات عندما أشار كل من دورة القمر والدورة السنوية. شراء الإشارات التي انخفضت قبل يوم واحد من أي من الفترات الزمنية المذكورة أعلاه قبلت. شعرت أن دورة سنوية الانقلاب فقط 1 يوم في وقت لاحق سيكون سببا كافيا لبدء موقف طويل. ورفضت شراء الإشارات التي حدثت قبل يوم واحد من نهاية أي من هذه الفترات الزمنية. وقد تم ذلك لأن الدورة القمرية الأقصر سوف تضطر إلى "السباحة في المنبع" مقابل الدورة السنوية الأقوى التي لم تتجاوز يوما واحدا من الصدارة. أحد الانتقادات المحتملة هو أن الدورة السنوية قد يكون لها شكل مختلف في 1960s أو 1970s. ومن شأن ذلك أن يغير الفترات الزمنية المذكورة أعلاه. ولكن يبدو أن الموسمية متسقة بما فيه الكفاية، وخاصة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، أن التحليل قد أجري.
ولم تعزز النتائج سجل التداول. وانخفض عدد الصفقات من 420 إلى 182. وبلغ عدد الصفقات المربحة 102، أي 56٪ من الإجمالي. وارتفعت الحافظة النظرية البالغة 000 1 دولار إلى 875 1 دولارا فقط.
دجيا الدرجات العالية والمنخفضة فيما يتعلق دورة تم وضع اختبار آخر من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي اتساق للدورة. تم إنشاء قائمة من الارتفاعات باستخدام قاعدة تصفية 10٪ من كتب آرثر ميريل، سلوك الأسعار في وول ستريت والموجات التي تمت تصفيتها. وهذا يعني أن جميع التحركات التي تقل عن 10٪ تم تصفيتها من دجيا من 1885 حتى 1994. وأنتج هذا قائمة من 249 أعلى مستوياته وأدنى مستوياته. ثم تم فرز هذه التواريخ لتحديد أين وقعت في الدورة 29 يوما. ولهذه الأغراض، قسمت الدورة إلى مراحلها الفلكية الثمانية كما هو مبين في الرسم البياني 1. يتم وضع علامة على هذه الأقسام 8 على الرسم البياني دورة كما 8 خطوط صلبة عمودية في الرسم البياني 12. اسم المرحلة يظهر في الجزء السفلي من الرسم البياني. وتمثل النسب المئوية النسبة المئوية لفلتر الترشيح 10٪ التي سقطت في تلك المرحلة تاريخيا. على سبيل المثال، انخفضت 8.9٪ من جميع الارتفاعات التي تحددها طريقة الترشيح 10٪ من 1885 إلى 1994 في المرحلة القمر الجديد.
إذا كانت الارتفاعات موزعة بالتساوي، فإن المرء يتوقع متوسط 12.5٪ من الارتفاعات في الانخفاض في أي مرحلة واحدة. إذا كانت الدورة هي في الواقع منطوق، ثم قمم تميل إلى التجمع حول دورة عالية، الهلال، الربع الأول، ومراحل غيبوس. ومن المتوقع حدوث ارتفاعات أقل في الدورة عند أسفل الدورة، في مرحلة الربع الثالث.
وتكشف النتائج عن احتمال أعلى إلى حد ما لارتفاع 10٪ في مرحلتي الهلال والجيبوس (2 من المراحل الثلاث حول قمة الدورة) واحتمال أقل للارتفاعات في أسفل الدورة، أو مرحلة الربع الثالث.
وقد تكررت هذه العملية بنسبة 10٪ (انظر الرسم البياني 13). وانخفضت مستويات منخفضة (16.8٪) في مرحلتين حول ارتفاع الدورة المتوقعة. وانخفضت معظم الانخفاضات (29.6٪) في المرحلتين الأخيرتين، بالقرب من انخفاض الدورة المتوقعة.
وقد أجري الاختبار نفسه لمجموعة مرشحات من الرتب والمنخفضات بنسبة 5٪ في الفترة من 1885 إلى 1994. وأنتج هذا الاختبار 851 نقطة تحول. وقد تم ذلك لأن الدورة 29 يوما هي قصيرة، واستخدام مرشح 10٪ تنتج متوسط 2.5 نقطة تحول فقط في السنة. ويوضح الرسم البياني 14 توزيع أعلى مستوياته بنسبة 5٪. كانت هناك نسبة أعلى من المعدلات المرتفعة في المراحل الثانية والثالثة والرابعة (الهلال، الربع الأول، الجيبوس)، المراحل العالية لخط الدورة. الرسم البياني 15 يوضح نفس الرسم البياني لأدنى مستوياته 5٪. هذا أعطى صورة أقل وضوحا من ذلك بالنسبة للارتفاع. وتميل هذه الانخفاضات إلى أن تكون موزعة توزيعا أكثر توازنا من المستويات المرتفعة. تميل إلى أن تكون أكثر انخفاضا في الهلال والبلسم مراحل، المرحلة الأخيرة هي الجزء السفلي في خط الدورة.
لم يتم العثور على، خطأ 404.
الصفحة التي تبحث عن لم يعد موجودا. ربما يمكنك العودة إلى الصفحة الرئيسية للموقع ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على ما تبحث عنه. أو يمكنك محاولة العثور عليه باستخدام نموذج البحث أدناه.
الصفحات:
الاقسام:
شهريا:
المشاركات الاخيرة:
الشريط الجانبي الأساسي.
نينجاترادر 8 فيديو تعليمي.
&نسخ؛ 2017 دايتراديتوين. كل الحقوق محفوظة.
كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
وتقتضي اللوائح الحكومية الكشف عن حقيقة أنه في حين أن هذه الطرق قد عملت في الماضي، فإن النتائج السابقة ليست مؤشرا لا محالة للنتائج المستقبلية. في حين أن هناك احتمالا للربح هناك أيضا خطر الخسارة. إن الخسارة المتكبدة في عقود العقود المستقبلية يمكن أن تكون هامة. يجب عليك أن تدرس بعناية ما إذا كان هذا التداول هو مناسب لك في ضوء شروطك المالية بما أن جميع التداول المتضارب هو في خطر حقيقي وينبغي أن يتم فقط من قبل الأفراد مع رأس المال الكافي.
أي مستشار أو إشارة ولدت من قبل التجارة يوم للفوز هو توفير للتعليم المقصود فقط. أي التجارة الموصولة على الاعتماد على أنظمة دايتراديتوين يتم اتخاذها على مسؤوليتك الخاصة لحسابك الخاص. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. في حين أن هناك إمكانات كبيرة للسلع التجارية المتاجرة في المستقبل، وهناك أيضا مخاطر كبيرة من الخسارة في جميع التداول. يجب أن تقرر الخاص بك القدرة على التجارة أو لا. لا يمكن ضمان نتائج العقود الآجلة. هذا ليس عرض لشراء أو بيع العقود الآجلة أو مصالح السلع.
يدويا مع سوريندرا سوني. مدعوم من طمس برو بواسطة Magnus7Lab. ابقى على تواصل.
هل يمكنك أن تتوقي السوق باستخدام لا شيء إلا دورات القمر؟
كثير من الأقمار منذ & # 8230؛ (انظر ما فعلت هناك) عندما كنت في طفولتي كمتاجر، وكنت العادية في غرفة دردشة ما كان ليكون بيفوتفارم حيث كان لديهم أداة مجانية في اختبار بيتا التي كانت في الأساس شريط الصوت & # 8220؛ . القارئ & # 8221؛ ومن شأنه أن يجعل الأصوات الفشار عندما ضغط بيع كبير كان يضرب الشريط، والصراصير عندما كان ضغط شراء كبير ضرب الشريط & # 8230؛ على أي حال كان هناك تماما مجموعة متنوعة من التجار في الغرفة، وتعلمت قدرا كبيرا من العديد منهم. ولعل الدرس الأكبر الذي تعلمتاه في تلك القاعة، والذي أستطيع أن أقوله بلا لبس هو أحد الحقائق القليلة التي لا يمكن إنكارها لكسب العيش من خلال الأسواق، هو أنه لا يوجد & # 8220؛ صواب أو خطأ & # 8221؛ طريقة لاستخراج الأموال من الأسواق.
أرى ذلك في كل وقت على تويتر وأماكن أخرى حيث يعتقد التجار أو مديري الأموال أن هناك طريقة واحدة فقط لكسب المال في السوق، والتي لا يمكن أن تكون كذلك من الحقيقة. واحدة من المناقشات الكلاسيكية هي مزايا التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني & # 8230؛ يمكن لكل من المخيمين أن يجادلوا بأن الموت هو فوبار، والآخر هو & # 8220؛ الطريقة الصحيحة فقط لكسب المال، "ولكن نسأل وارن بوفيه إذا كان فقط البلهاء استخدام التحليل الأساسي، أو بول تودور جونز إلا إذا استخدم جابرونيس التحليل الفني ، ونرى ما يقولونه.
حتى للدائرة مرة أخرى إلى غرفة الدردشة، أتذكر كان هناك هذا التاجر واحد في هناك (اسمها يهرب لي)، ولكن رأيت لها استخراج المال من الأسواق في مقطع مذهلة، في الوقت الحقيقي، وذلك باستخدام أي شيء ولكن دورات الوقت والقمر دورات، وكلها تعتبر هراء من قبل الغالبية العظمى من التجار والمستثمرين. انها بالتأكيد جعلت المؤمن من لي (نضع في اعتبارنا هذا كان 2007-2008)، لذلك قررت أن أعود واختبار إذا كان هناك في الواقع ميزة في التداول دورات القمر أو إذا كانت عيني خداع لي للجميع تلك السنوات الماضية.
النظرية: من ما تذكرته، كانت أطروحة رئيسية لشراء القمر الكامل وبيع على القمر الجديد التالي. لذلك دعونا نرى ما يبدو في منحنى الأسهم & # 8230؛ للاختبار، وسوف نستخدم شقة 50K من القوة الشرائية في التجارة تقريب وصولا إلى أقرب 100 سهم. سنقوم اختبار هذه الفكرة على سبي لمدة السنوات ال 20 الماضية؛ I & # 8217؛ م لا تشمل أي انزلاق أو عمولات لأن هذا هو مجرد تجربة الفكر وليس نظام التداول الكامل.
ملاحظة أخيرة هي أن ترميز بلدي ليست مثالية تماما، كما عندما أعود ومراجعة يدويا الصفقات، هم خارج يوم واحد حوالي مرتين في السنة و # 8230؛ على الرغم من أن القمر هو تقريبا في مدار دائري مثالي، فإنه ليس تماما الكمال، واعتمادا على نصف الكرة الذي كنت & # 8217؛ إعادة في (بسبب زاوية كنت عرض عليه من)، قد تظهر المرحلة قليلا مختلفة قليلا ويمكن تقع في يوم واحد أو آخر. لهذا الاختبار نحن نفترض أننا في نصف الكرة الشمالي في المنطقة الزمنية القياسية الشرقية، وعلى الرغم من أن التاريخ سوف يكون في بعض الأحيان قبالة يوم واحد، انها قريبة بما فيه الكفاية حتى نتمكن من الحصول على فكرة عامة عن تأثير. لذلك دون مزيد من اللغط، دعونا نرى ما يبدو:
لذلك بالتأكيد ليست أسوأ منحنى الأسهم رأيت من أي وقت مضى (نضع في اعتبارنا لا توجد مرشحات أخرى، لا توقف، وليس الهدف الربح من أي نوع). على افتراض أن تبدأ مع حساب تداول $ 25K، والعائد على رأس المال الأولي هو تقريبا تقريبا نفس شراء وعقد السنوات ال 20 الماضية (284٪ مقابل 287٪)، ولكن هذا النظام هو فقط في السوق 50٪ من الوقت ، والسحب الأقصى (24.77٪) هو وسيلة أقل من ما شراء وعقد تنتج. وهناك بضع ملاحظات مثيرة للاهتمام حول الاختبار الأولي هي أنه عندما شهدت الأسواق & # 8220؛ فقاعات & # 8221؛ مثل ما يصل إلى فقاعة دوت كوم، والفقاعة الحالية لدينا، وهذه الطريقة الحلو وبسيطة قد فعلت حقا.
ومن المؤكد أنها تعثرت حول في عام 2000 و # 8217؛ ق، ولكن منذ ذلك الحين في الجزء السفلي في عام 2009 قد تفوقت حقا شراء وعقد مع صفر مرشحات أخرى (وليس توقف). وكان الشيء الكبير الآخر الذي عالق لي بالنسبة للفائزين في المئة الذي جاء في رائع بنسبة 65٪. مع أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار على الأقل للوهلة الأولى، فإنه من الصعب عدم استنتاج هناك شيء مع دورة القمر وعلاقتها مع سبي. دعونا نحاول إضافة مرشح بسيط أو هدف الربح لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن من النتائج ومنحنى الأسهم.
دعونا نحاول أولا إضافة متوسط متحرك بسيط لتحديد سوق الثور أو الدب على الرسم البياني اليومي ل سبي. سنقوم باختبار 10 سما-200 سما بزيادات قدرها 10 (يجب أن يكون السعر فوق المتوسط المتحرك للتداول) لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن فكرة دورة القمر.
حتى تستطيع أن ترى، نتائج مختلطة جدا. باستخدام 170 المتوسط المتحرك البسيط هو ما اختبر كأفضل، ولكننا فقدنا الكثير من صافي الربح، على الرغم من أن عامل الربح قد زاد. لذا لن أستخدم هذا الفلتر تحديدا لأنه لا يحسن النتائج.
دعونا نرجع بسرعة المرشح إلى اتخاذ الصفقات فقط في سوق الدب (أو تحت المتوسط المتحرك) ونرى ما نحصل عليه. سيتم إجراء الاختبار نفسه، 10 سما & # 8211؛ 200 سما بزيادات قدرها 10.
ونفس القصة، وكفاءة الفكرة تتحسن مع حصولنا على عامل ربح أفضل، ومتوسط تجارة أكبر لأعلى النتائج، ولكنها تأتي على حساب فقدان طن من صافي الربح، حتى على أفضل القيم التي يبدو أنها متطرفة.
دعنا نرى ما إذا كان إضافة هدف الربح من نوع ما يمكن أن يحسن الفكرة. سنقوم باختبار هدف ربح يتراوح بين 1000-8000 بزيادات قدرها 500.
لذلك هذا هو قليلا أكثر إثارة للاهتمام. كما ترون، أي هدف الربح فوق 6000 لا فرق، ولكن باستخدام هدف الربح من 1000 ويبدو أن تكون مفيدة جدا. باستخدام هدف الربح 1000، يمكنك تحسين عامل الربح، وقطع الحد الأقصى للسحب في ما يقرب من النصف، ومنحنى الأسهم يحسن بشكل كبير.
كنت لا تفقد حوالي 4K في صافي الربح، وهناك بالتأكيد احتمال أنه هو أوتلير طفيف مع مزيد من الاختبارات اللازمة لرسم استنتاج أفضل، ولكن على الأقل في هذا الاختبار الأولي هو مفيد جدا. دعونا اختبار بسرعة إذا توقف سوف تساعد على أداء & # 8230؛ لقد كانت تجربتي التي توقف على أنظمة التداول البديل دائما تقريبا يضر الأداء، ولكن دعونا نرى ما إذا كان أحد سيساعد على الحد الأقصى للسحب مرة أخرى أو تحسين عامل الربح. وفيما يلي نتائج اختبار وقف الخسارة بين 1000-8000 بزيادات قدرها 500 (تمت إزالة هدف الربح).
نعم، كل محطة واحدة يضر الأداء.
فكرة أخرى أردت أن اختبار كان يوم من مرشح الأسبوع. وقد أظهرت السوق بشكل عام توجهات يوم من أيام الأسبوع، ولأن هذا هو في الأساس نظام توقيت يعتمد على نمط التقويم الشهري، أليس من المفيد أيضا أن نمط التقويم الأسبوعي من شأنه أن يحسن النتائج؟ لذلك دعونا نرى ما إذا كان الجمع بين ميل المرحلة القمر مع ميول يوم الأسبوع سيحسن النتائج. في التقليد، 1 = الاثنين، 2 = الثلاثاء، 3 = الأربعاء، 4 = الخميس، 5 = الجمعة & # 8230؛ ضع في اعتبارك أيضا أن الأقمار الكاملة التي تحدث يوم السبت أو الأحد سيتم تشغيلها في يوم الاثنين أو الثلاثاء التالي.
الآن هذا مثير جدا للاهتمام & # 8230؛ الصفقات دورة القمر التي تحدث يوم الثلاثاء (2) أو الأربعاء (3) تفعل جدا، بشكل جيد للغاية. كلاهما لديه عوامل الربح أكثر من 2، ومتوسط أكبر بكثير صافي الصفقات. كل أيام الأسبوع مربحة، ولكن يبدو أن الجمعة هي الحلقة الضعيفة. هذا المرشح يصطف في الواقع مع الأداء المعروف بحلول يوم من أيام الأسبوع، كما الثلاثاء والأربعاء هي الأكثر إيجابية تاريخيا على أي حال. هنا هو ما يبدو منحنى الأسهم إذا كنت تأخذ فقط الصفقات دورة القمر التي تقع يوم الثلاثاء أو الأربعاء:
لا تزال تحصل على تراجع سيئة جدا في عام 2008، ولكن منحنى الأسهم هو بالتأكيد أفضل، وعامل الربح من 2.11 هو بالتأكيد تحسنا.
وأخيرا، لمجرد التسلية، دعنا نرى ما يبدو إذا كنا نأخذ فقط تجارة دورة القمر يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس ونستخدم هدف الربح 1000. (أدناه I & # 8217؛ في صفر على اختبار الربح الهدف من 500-2000 في الزيادات من 100، وكما ترون، 1000 لا يبدو أن أوتلير، أي شيء من 600-1500 هو مستقر إلى حد ما).
لذلك هناك هي، لا رث جدا & # 8230؛ ومنحنى الأسهم تبدو حقا جيدة جدا، قمنا بتحسين عامل الربح، ونحن تحسنت كثيرا الحد الأقصى للسحب، ونحن لم # 8217؛ ر تفقد طن من صافي الربح. لذا في الختام، أعتقد بالتأكيد أن هناك شيئا مع دورة القمر وتأثيره على الأسواق. إذا كنت تفكر حقا في ذلك، انها ليست امتدادا إلى الاستنتاج في المقام الأول منذ خطورة القمر يؤثر على كل شيء حي على هذا الكوكب، فلماذا لا يؤثر على الأسواق قد يكون أفضل سؤال.
يمكن أن يكون هناك شيء لديه القدرة على نقل المحيطات بالتأكيد القدرة على نقل السوق بضع نقاط، أليس كذلك؟ هناك طن من الأشياء الأخرى التي يمكن اختبارها على هذه النظرية، وتذكر كان هذا مجرد تجربة الفكر وليس نظام التداول الكامل. ولكن أنا & # 8217؛ م بالتأكيد مفتون، وتنوي القيام المزيد من التجارب من بلدي & # 8230؛ إذا كان لديك أي أفكار، يرجى مشاركتها وسنرى ما يمكننا الخروج مع!
ملاحظة كتبت أصلا هذا في يونيو من عام 2018، لذلك كان لدينا قسم خارج العينة من حوالي 18 شهرا الآن. هنا حيث يقف النظام حاليا (تلميح: انها لا تزال تعمل).
فايز = أبسفالو (2 * (فراكبورتيون (داتتوجوليان (ديت + دايون) /29.53059 + .4137) -5))؛
بولماركيت = كلوز & غ؛ أفيراج (كلوز data1، تريندفيلتربيريود)؛
بيرماركيت = نوت بولماركيت؛
إذا كان (دايوفويك (التاريخ) = 1 أو دايوفويك (التاريخ) = 2 أو دايوفويك (التاريخ) = 3 أو دايوفويك (التاريخ) = 4) والمرحلة & لوت؛ المرحلة [1] والمرحلة [1] & غ؛ المرحلة [2] ثم شراء ("القمر الكامل") هذا الشريط عند الإغلاق.
إذا كانت المرحلة & غ؛ المرحلة [1] والمرحلة [1] & لوت؛ المرحلة [2] ثم بيع ("لا القمر") هذا الشريط في الإغلاق؛
نبذة عن الكاتب بن ليتل.
وكان بن تاجر خاص لأكثر من 7 سنوات، والآن هو ترادينستاتيون التطبيق التجاري المطور. العثور على حواف واستغلالها هو لعبته، كما انه & # 8217؛ ق ليس فقط تاجر ولكن المهنية هانديكابر المهنية. يمكنك العثور عليه على تويتر @ تروماف للتعليق المالي، أوBtheHouse لمراهنة المراهنات الرياضية. إذا كنت مهتما في المزيد من النماذج مثل واحد أعلاه، تحقق من بيتهوس. بن يتمتع دائما تبادل وتبادل الأفكار مع المتداولين مثل التفكير، المراهنون، والمستثمرين.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
هل تؤثر دورة القمر على متوسطات السوق؟
رابط للأسواق في نص جون ميرفي، التحليل الفني للأسواق الآجلة.
ويضيف: "هناك دورة هامة أخرى قصيرة الأجل تميل إلى التأثير على معظم أسواق السلع الأساسية - دورة التداول التي تستمر 28 يوما، وبعبارة أخرى، فإن معظم الأسواق لديها ميل إلى تشكيل تداول منخفض كل 4 أسابيع، فإن الاتجاه الدوري القوي في جميع أسواق السلع هو الدورة القمرية، ودرس بيرتون بوغ دورة 28 يوما في سوق القمح في الثلاثينيات، وخلص إلى أن القمر كان له بعض التأثير على نقاط تحول السوق، وكانت نظريته أن القمح يجب أن يشترى والقمر الكامل، وتباع على قمر جديد، إلا أن بوغ اعترف بأن الآثار القمرية كانت خفيفة ويمكن أن تتغلب عليها آثار دورات أطول أو أحداث إخبارية مهمة ".
ويعرف الفلكيون الدورة القمرية بالفترة التي تبدأ وتنتهي بالتزامن بين الشمس والقمر. الجثتين هي الملتصقة عندما تكون درجة صفر بعيدا. أما القمر الأسرع، فتقدم أشعة الشمس قبل قوس الشمس، ويجعل قوسا بزاوية 360 درجة، ثم يربط الشمس مرة أخرى، ويكمل دورة. تستغرق هذه العملية وقتا متوسطا قدره 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة و 2.78 ثانية. قد تختلف هذه الفترة ما يصل إلى 13 ساعة.
وكانت الدورة القمرية التي استمرت 29 يوما مرتبطة بمؤشر داو جونز على أساس يومي. تم إجراء هذا الحساب من قبل الكمبيوتر كما أي حساب دورة أخرى. والفرق بين هذه الدورة وأية دورة أخرى، مثل الدورة السنوية أو دورة السنة الواحدة، هو طريقة اختيار تاريخ البدء. كان تاريخ البدء يوم القمر الجديد. تاريخ الانتهاء هو تاريخ القمر الجديد القادم. في الواقع، قد لا تكون هناك علاقة سببية بين القمر والأسعار، ولكن سيتم تحديد السلاسل الزمنية التي سيتم استخدامها لتحديد دورة عن طريق حركة القمر، تماما كما يتم تحديد دورة سنوية من تقويمنا الذي هو مستمد من دورة الطاقة الشمسية .
وتجري دراسة الدورة من خلال سلسلة من الخطوات:
1 - حسبت قائمة تواريخ جميع الدورات القمرية من عام 1915 إلى عام 1994. انظر الجدول 1 كمثال.
2. ثم يتم تعليمات هذه قاعدة البيانات من التواريخ للوصول إلى يقتبس يوميا دجيا من قاعدة بيانات الأسعار. ثم اختار البرنامج سعر دجيا في يوم أول قمر جديد في عام 1915. في الخلية التالية، تم إدراج دجيا في اليوم التالي، وهلم جرا، وحتى يوم القمر الجديد القادم. استخدم جهاز الكمبيوتر إغلاق يوم الجمعة عندما واجه عطلة نهاية الأسبوع. وكانت النتيجة صف من الأسعار. وتكررت هذه العملية لكل عام، من عام 1915 حتى عام 1994. وهناك حوالي 13 دورة من هذا القبيل في السنة. كان حجم العينة أكثر من 1000 دورة.
ثالثا مناقشة النتائج:
ويلخص الرسم البياني 1 النتائج. المحور الأفقي يمثل الدورة 29 يوما. وتكون التدرجات التي تشير إليها الخطوط العمودية المتقطعة هي 10٪ من الدورة، أو 2.9 يوما. المحور الرأسي يمثل متوسط نسبة التغير في السعر في دجيا. على سبيل المثال، ارتفع دجيا بمعدل 0.1٪ من القمر الجديد إلى ذروة دورة حوالي 7 أيام في وقت لاحق. ثم انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.22 من ذروة الدورة إلى الحوض الدائري.
الرسوم البيانية من 2 إلى 9 تصور نفس العلاقة مقسمة إلى قطاعات زمنية. ويبين الرسم البياني 3 نفس العلاقة من 1915 إلى 1920 فقط. الرسم البياني 4 يمثل دورة للعقد 1920-1930 فقط. وتظهر الرسوم البيانية من 5 إلى 9 الدورة بحلول العقد من عام 1990. وتبين الفترة 1920-1930 (الرسم البياني 3) أكبر فرق من المتوسط في الرسم البياني 1. العقد 1960 في الرسم البياني 7 يشبه المتوسط، لكنه يظهر أعلى قمة 1-2 أيام بعد القمر الكامل. في السبعينيات (الرسم البياني 8) حدث الجزء السفلي من الدورة قبل ذلك بكثير في الدورة المتوسطة في الرسم البياني 1. وفي العقود المتبقية، كانت العلاقة متسقة إلى حد ما مع متوسط الدورة الكلية. وكانت الدورة في الثمانينات متسقة مع المتوسط.
الرسم البياني 10 هو نفس الدراسة المطبقة على S & أمب؛ P 500 من 1950 حتى 1994.
شكل المنحنى هو نفسه تقريبا.
شراء وشراء اختبار مقابل شراء واستراتيجية عقد.
بدأ الاختبار في عام 1960 واختتم مع عام 1993.
وتتلخص النتائج السنوية المبينة في الجدول 2 بشكل سنوي في الجدول 3.
ثلاث محاولات لتحسين النتائج.
وقد بذلت محاولات لتحسين متوسط الضرب للدورة من خلال تأكيد إشارات شراء مع مذبذب لمدة 14 يوما مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك. هذه الاختبارات لم تحسن كثيرا من النتائج.
1 - كانت هذه الاستراتيجية أقل من كل من الاستراتيجية الأولى واستراتيجية الشراء والاحتفاظ. عاد فقط 1،416 $.
2 - ومن بين 420 إشارة شراء، كان 239 أو 57 مربحا.
3. التداول من قبل الدورة تجاوز شراء وشراء في 11 من 34 سنوات اختبارها.
4 - حقق التداول في الدورة أفضل عائد في عام 1975 (19 في المائة)، ولكنه كان أقل أداء في عملية شراء وشراء (38.3 في المائة).
5 - وكانت عائدات التداول في الدورة أكثر فقرا في عام 1990 (خسارة بنسبة 18 في المائة مقابل خسارة بنسبة 4.5 في المائة).
وقد بذلت محاولة أخرى لتحسين النتائج. وكرر اختبار شراء بيع كما في الاختبار الأول. أي أنه تم شراء أدنى مستويات الدورة وتم بيع أعلى مستويات الدورة. ومع ذلك، هذه المرة لم يتم قبول إشارات الشراء إلا إذا أشارت الدورة السنوية.
تم حساب التغير السنوي في داو جونز على أساس يومي. (تعتمد الدورة السنوية على التقويم المستمد من علاقة الأرض والشمس، لذلك تم حساب دورة شمسية، وكانت منهجية تحديد الدورة السنوية هي نفس المنهجية المتبعة في الدورة القمرية. ) تظهر العلاقة كما الرسم البياني 11، ومن المرجح أن تكون مألوفة لأي فني الذي يوظف الدورة الموسمية. وترتفع هذه الدورة، في المتوسط، في الفترات الزمنية التالية كل سنة:
لذلك تم قبول إشارة شراء دورة القمر إذا سقطت في واحدة من هذه الفترات الزمنية. وكانت هذه الأوقات عندما أشار كل من دورة القمر والدورة السنوية. شراء الإشارات التي انخفضت قبل يوم واحد من أي من الفترات الزمنية المذكورة أعلاه قبلت. شعرت أن دورة سنوية الانقلاب فقط 1 يوم في وقت لاحق سيكون سببا كافيا لبدء موقف طويل. ورفضت شراء الإشارات التي حدثت قبل يوم واحد من نهاية أي من هذه الفترات الزمنية. وقد تم ذلك لأن الدورة القمرية الأقصر سوف تضطر إلى "السباحة في المنبع" مقابل الدورة السنوية الأقوى التي لم تتجاوز يوما واحدا من الصدارة. أحد الانتقادات المحتملة هو أن الدورة السنوية قد يكون لها شكل مختلف في 1960s أو 1970s. ومن شأن ذلك أن يغير الفترات الزمنية المذكورة أعلاه. ولكن يبدو أن الموسمية متسقة بما فيه الكفاية، وخاصة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، أن التحليل قد أجري.
ولم تعزز النتائج سجل التداول. وانخفض عدد الصفقات من 420 إلى 182. وبلغ عدد الصفقات المربحة 102، أي 56٪ من الإجمالي. وارتفعت الحافظة النظرية البالغة 000 1 دولار إلى 875 1 دولارا فقط.
دجيا الدرجات العالية والمنخفضة فيما يتعلق دورة تم وضع اختبار آخر من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي اتساق للدورة. تم إنشاء قائمة من الارتفاعات باستخدام قاعدة تصفية 10٪ من كتب آرثر ميريل، سلوك الأسعار في وول ستريت والموجات التي تمت تصفيتها. وهذا يعني أن جميع التحركات التي تقل عن 10٪ تم تصفيتها من دجيا من 1885 حتى 1994. وأنتج هذا قائمة من 249 أعلى مستوياته وأدنى مستوياته. ثم تم فرز هذه التواريخ لتحديد أين وقعت في الدورة 29 يوما. ولهذه الأغراض، قسمت الدورة إلى مراحلها الفلكية الثمانية كما هو مبين في الرسم البياني 1. يتم وضع علامة على هذه الأقسام 8 على الرسم البياني دورة كما 8 خطوط صلبة عمودية في الرسم البياني 12. اسم المرحلة يظهر في الجزء السفلي من الرسم البياني. وتمثل النسب المئوية النسبة المئوية لفلتر الترشيح 10٪ التي سقطت في تلك المرحلة تاريخيا. على سبيل المثال، انخفضت 8.9٪ من جميع الارتفاعات التي تحددها طريقة الترشيح 10٪ من 1885 إلى 1994 في المرحلة القمر الجديد.
إذا كانت الارتفاعات موزعة بالتساوي، فإن المرء يتوقع متوسط 12.5٪ من الارتفاعات في الانخفاض في أي مرحلة واحدة. إذا كانت الدورة هي في الواقع منطوق، ثم قمم تميل إلى التجمع حول دورة عالية، الهلال، الربع الأول، ومراحل غيبوس. ومن المتوقع حدوث ارتفاعات أقل في الدورة عند أسفل الدورة، في مرحلة الربع الثالث.
وتكشف النتائج عن احتمال أعلى إلى حد ما لارتفاع 10٪ في مرحلتي الهلال والجيبوس (2 من المراحل الثلاث حول قمة الدورة) واحتمال أقل للارتفاعات في أسفل الدورة، أو مرحلة الربع الثالث.
وقد تكررت هذه العملية بنسبة 10٪ (انظر الرسم البياني 13). وانخفضت مستويات منخفضة (16.8٪) في مرحلتين حول ارتفاع الدورة المتوقعة. وانخفضت معظم الانخفاضات (29.6٪) في المرحلتين الأخيرتين، بالقرب من انخفاض الدورة المتوقعة.
وقد أجري الاختبار نفسه لمجموعة مرشحات من الرتب والمنخفضات بنسبة 5٪ في الفترة من 1885 إلى 1994. وأنتج هذا الاختبار 851 نقطة تحول. وقد تم ذلك لأن الدورة 29 يوما هي قصيرة، واستخدام مرشح 10٪ تنتج متوسط 2.5 نقطة تحول فقط في السنة. ويوضح الرسم البياني 14 توزيع أعلى مستوياته بنسبة 5٪. كانت هناك نسبة أعلى من المعدلات المرتفعة في المراحل الثانية والثالثة والرابعة (الهلال، الربع الأول، الجيبوس)، المراحل العالية لخط الدورة. الرسم البياني 15 يوضح نفس الرسم البياني لأدنى مستوياته 5٪. هذا أعطى صورة أقل وضوحا من ذلك بالنسبة للارتفاع. وتميل هذه الانخفاضات إلى أن تكون موزعة توزيعا أكثر توازنا من المستويات المرتفعة. تميل إلى أن تكون أكثر انخفاضا في الهلال والبلسم مراحل، المرحلة الأخيرة هي الجزء السفلي في خط الدورة.
لم يتم العثور على، خطأ 404.
الصفحة التي تبحث عن لم يعد موجودا. ربما يمكنك العودة إلى الصفحة الرئيسية للموقع ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على ما تبحث عنه. أو يمكنك محاولة العثور عليه باستخدام نموذج البحث أدناه.
الصفحات:
الاقسام:
شهريا:
المشاركات الاخيرة:
الشريط الجانبي الأساسي.
نينجاترادر 8 فيديو تعليمي.
&نسخ؛ 2017 دايتراديتوين. كل الحقوق محفوظة.
كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
وتقتضي اللوائح الحكومية الكشف عن حقيقة أنه في حين أن هذه الطرق قد عملت في الماضي، فإن النتائج السابقة ليست مؤشرا لا محالة للنتائج المستقبلية. في حين أن هناك احتمالا للربح هناك أيضا خطر الخسارة. إن الخسارة المتكبدة في عقود العقود المستقبلية يمكن أن تكون هامة. يجب عليك أن تدرس بعناية ما إذا كان هذا التداول هو مناسب لك في ضوء شروطك المالية بما أن جميع التداول المتضارب هو في خطر حقيقي وينبغي أن يتم فقط من قبل الأفراد مع رأس المال الكافي.
أي مستشار أو إشارة ولدت من قبل التجارة يوم للفوز هو توفير للتعليم المقصود فقط. أي التجارة الموصولة على الاعتماد على أنظمة دايتراديتوين يتم اتخاذها على مسؤوليتك الخاصة لحسابك الخاص. الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. في حين أن هناك إمكانات كبيرة للسلع التجارية المتاجرة في المستقبل، وهناك أيضا مخاطر كبيرة من الخسارة في جميع التداول. يجب أن تقرر الخاص بك القدرة على التجارة أو لا. لا يمكن ضمان نتائج العقود الآجلة. هذا ليس عرض لشراء أو بيع العقود الآجلة أو مصالح السلع.
يدويا مع سوريندرا سوني. مدعوم من طمس برو بواسطة Magnus7Lab. ابقى على تواصل.
هل يمكنك أن تتوقي السوق باستخدام لا شيء إلا دورات القمر؟
كثير من الأقمار منذ & # 8230؛ (انظر ما فعلت هناك) عندما كنت في طفولتي كمتاجر، وكنت العادية في غرفة دردشة ما كان ليكون بيفوتفارم حيث كان لديهم أداة مجانية في اختبار بيتا التي كانت في الأساس شريط الصوت & # 8220؛ . القارئ & # 8221؛ ومن شأنه أن يجعل الأصوات الفشار عندما ضغط بيع كبير كان يضرب الشريط، والصراصير عندما كان ضغط شراء كبير ضرب الشريط & # 8230؛ على أي حال كان هناك تماما مجموعة متنوعة من التجار في الغرفة، وتعلمت قدرا كبيرا من العديد منهم. ولعل الدرس الأكبر الذي تعلمتاه في تلك القاعة، والذي أستطيع أن أقوله بلا لبس هو أحد الحقائق القليلة التي لا يمكن إنكارها لكسب العيش من خلال الأسواق، هو أنه لا يوجد & # 8220؛ صواب أو خطأ & # 8221؛ طريقة لاستخراج الأموال من الأسواق.
أرى ذلك في كل وقت على تويتر وأماكن أخرى حيث يعتقد التجار أو مديري الأموال أن هناك طريقة واحدة فقط لكسب المال في السوق، والتي لا يمكن أن تكون كذلك من الحقيقة. واحدة من المناقشات الكلاسيكية هي مزايا التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني & # 8230؛ يمكن لكل من المخيمين أن يجادلوا بأن الموت هو فوبار، والآخر هو & # 8220؛ الطريقة الصحيحة فقط لكسب المال، "ولكن نسأل وارن بوفيه إذا كان فقط البلهاء استخدام التحليل الأساسي، أو بول تودور جونز إلا إذا استخدم جابرونيس التحليل الفني ، ونرى ما يقولونه.
حتى للدائرة مرة أخرى إلى غرفة الدردشة، أتذكر كان هناك هذا التاجر واحد في هناك (اسمها يهرب لي)، ولكن رأيت لها استخراج المال من الأسواق في مقطع مذهلة، في الوقت الحقيقي، وذلك باستخدام أي شيء ولكن دورات الوقت والقمر دورات، وكلها تعتبر هراء من قبل الغالبية العظمى من التجار والمستثمرين. انها بالتأكيد جعلت المؤمن من لي (نضع في اعتبارنا هذا كان 2007-2008)، لذلك قررت أن أعود واختبار إذا كان هناك في الواقع ميزة في التداول دورات القمر أو إذا كانت عيني خداع لي للجميع تلك السنوات الماضية.
النظرية: من ما تذكرته، كانت أطروحة رئيسية لشراء القمر الكامل وبيع على القمر الجديد التالي. لذلك دعونا نرى ما يبدو في منحنى الأسهم & # 8230؛ للاختبار، وسوف نستخدم شقة 50K من القوة الشرائية في التجارة تقريب وصولا إلى أقرب 100 سهم. سنقوم اختبار هذه الفكرة على سبي لمدة السنوات ال 20 الماضية؛ I & # 8217؛ م لا تشمل أي انزلاق أو عمولات لأن هذا هو مجرد تجربة الفكر وليس نظام التداول الكامل.
ملاحظة أخيرة هي أن ترميز بلدي ليست مثالية تماما، كما عندما أعود ومراجعة يدويا الصفقات، هم خارج يوم واحد حوالي مرتين في السنة و # 8230؛ على الرغم من أن القمر هو تقريبا في مدار دائري مثالي، فإنه ليس تماما الكمال، واعتمادا على نصف الكرة الذي كنت & # 8217؛ إعادة في (بسبب زاوية كنت عرض عليه من)، قد تظهر المرحلة قليلا مختلفة قليلا ويمكن تقع في يوم واحد أو آخر. لهذا الاختبار نحن نفترض أننا في نصف الكرة الشمالي في المنطقة الزمنية القياسية الشرقية، وعلى الرغم من أن التاريخ سوف يكون في بعض الأحيان قبالة يوم واحد، انها قريبة بما فيه الكفاية حتى نتمكن من الحصول على فكرة عامة عن تأثير. لذلك دون مزيد من اللغط، دعونا نرى ما يبدو:
لذلك بالتأكيد ليست أسوأ منحنى الأسهم رأيت من أي وقت مضى (نضع في اعتبارنا لا توجد مرشحات أخرى، لا توقف، وليس الهدف الربح من أي نوع). على افتراض أن تبدأ مع حساب تداول $ 25K، والعائد على رأس المال الأولي هو تقريبا تقريبا نفس شراء وعقد السنوات ال 20 الماضية (284٪ مقابل 287٪)، ولكن هذا النظام هو فقط في السوق 50٪ من الوقت ، والسحب الأقصى (24.77٪) هو وسيلة أقل من ما شراء وعقد تنتج. وهناك بضع ملاحظات مثيرة للاهتمام حول الاختبار الأولي هي أنه عندما شهدت الأسواق & # 8220؛ فقاعات & # 8221؛ مثل ما يصل إلى فقاعة دوت كوم، والفقاعة الحالية لدينا، وهذه الطريقة الحلو وبسيطة قد فعلت حقا.
ومن المؤكد أنها تعثرت حول في عام 2000 و # 8217؛ ق، ولكن منذ ذلك الحين في الجزء السفلي في عام 2009 قد تفوقت حقا شراء وعقد مع صفر مرشحات أخرى (وليس توقف). وكان الشيء الكبير الآخر الذي عالق لي بالنسبة للفائزين في المئة الذي جاء في رائع بنسبة 65٪. مع أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار على الأقل للوهلة الأولى، فإنه من الصعب عدم استنتاج هناك شيء مع دورة القمر وعلاقتها مع سبي. دعونا نحاول إضافة مرشح بسيط أو هدف الربح لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن من النتائج ومنحنى الأسهم.
دعونا نحاول أولا إضافة متوسط متحرك بسيط لتحديد سوق الثور أو الدب على الرسم البياني اليومي ل سبي. سنقوم باختبار 10 سما-200 سما بزيادات قدرها 10 (يجب أن يكون السعر فوق المتوسط المتحرك للتداول) لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن فكرة دورة القمر.
حتى تستطيع أن ترى، نتائج مختلطة جدا. باستخدام 170 المتوسط المتحرك البسيط هو ما اختبر كأفضل، ولكننا فقدنا الكثير من صافي الربح، على الرغم من أن عامل الربح قد زاد. لذا لن أستخدم هذا الفلتر تحديدا لأنه لا يحسن النتائج.
دعونا نرجع بسرعة المرشح إلى اتخاذ الصفقات فقط في سوق الدب (أو تحت المتوسط المتحرك) ونرى ما نحصل عليه. سيتم إجراء الاختبار نفسه، 10 سما & # 8211؛ 200 سما بزيادات قدرها 10.
ونفس القصة، وكفاءة الفكرة تتحسن مع حصولنا على عامل ربح أفضل، ومتوسط تجارة أكبر لأعلى النتائج، ولكنها تأتي على حساب فقدان طن من صافي الربح، حتى على أفضل القيم التي يبدو أنها متطرفة.
دعنا نرى ما إذا كان إضافة هدف الربح من نوع ما يمكن أن يحسن الفكرة. سنقوم باختبار هدف ربح يتراوح بين 1000-8000 بزيادات قدرها 500.
لذلك هذا هو قليلا أكثر إثارة للاهتمام. كما ترون، أي هدف الربح فوق 6000 لا فرق، ولكن باستخدام هدف الربح من 1000 ويبدو أن تكون مفيدة جدا. باستخدام هدف الربح 1000، يمكنك تحسين عامل الربح، وقطع الحد الأقصى للسحب في ما يقرب من النصف، ومنحنى الأسهم يحسن بشكل كبير.
كنت لا تفقد حوالي 4K في صافي الربح، وهناك بالتأكيد احتمال أنه هو أوتلير طفيف مع مزيد من الاختبارات اللازمة لرسم استنتاج أفضل، ولكن على الأقل في هذا الاختبار الأولي هو مفيد جدا. دعونا اختبار بسرعة إذا توقف سوف تساعد على أداء & # 8230؛ لقد كانت تجربتي التي توقف على أنظمة التداول البديل دائما تقريبا يضر الأداء، ولكن دعونا نرى ما إذا كان أحد سيساعد على الحد الأقصى للسحب مرة أخرى أو تحسين عامل الربح. وفيما يلي نتائج اختبار وقف الخسارة بين 1000-8000 بزيادات قدرها 500 (تمت إزالة هدف الربح).
نعم، كل محطة واحدة يضر الأداء.
فكرة أخرى أردت أن اختبار كان يوم من مرشح الأسبوع. وقد أظهرت السوق بشكل عام توجهات يوم من أيام الأسبوع، ولأن هذا هو في الأساس نظام توقيت يعتمد على نمط التقويم الشهري، أليس من المفيد أيضا أن نمط التقويم الأسبوعي من شأنه أن يحسن النتائج؟ لذلك دعونا نرى ما إذا كان الجمع بين ميل المرحلة القمر مع ميول يوم الأسبوع سيحسن النتائج. في التقليد، 1 = الاثنين، 2 = الثلاثاء، 3 = الأربعاء، 4 = الخميس، 5 = الجمعة & # 8230؛ ضع في اعتبارك أيضا أن الأقمار الكاملة التي تحدث يوم السبت أو الأحد سيتم تشغيلها في يوم الاثنين أو الثلاثاء التالي.
الآن هذا مثير جدا للاهتمام & # 8230؛ الصفقات دورة القمر التي تحدث يوم الثلاثاء (2) أو الأربعاء (3) تفعل جدا، بشكل جيد للغاية. كلاهما لديه عوامل الربح أكثر من 2، ومتوسط أكبر بكثير صافي الصفقات. كل أيام الأسبوع مربحة، ولكن يبدو أن الجمعة هي الحلقة الضعيفة. هذا المرشح يصطف في الواقع مع الأداء المعروف بحلول يوم من أيام الأسبوع، كما الثلاثاء والأربعاء هي الأكثر إيجابية تاريخيا على أي حال. هنا هو ما يبدو منحنى الأسهم إذا كنت تأخذ فقط الصفقات دورة القمر التي تقع يوم الثلاثاء أو الأربعاء:
لا تزال تحصل على تراجع سيئة جدا في عام 2008، ولكن منحنى الأسهم هو بالتأكيد أفضل، وعامل الربح من 2.11 هو بالتأكيد تحسنا.
وأخيرا، لمجرد التسلية، دعنا نرى ما يبدو إذا كنا نأخذ فقط تجارة دورة القمر يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس ونستخدم هدف الربح 1000. (أدناه I & # 8217؛ في صفر على اختبار الربح الهدف من 500-2000 في الزيادات من 100، وكما ترون، 1000 لا يبدو أن أوتلير، أي شيء من 600-1500 هو مستقر إلى حد ما).
لذلك هناك هي، لا رث جدا & # 8230؛ ومنحنى الأسهم تبدو حقا جيدة جدا، قمنا بتحسين عامل الربح، ونحن تحسنت كثيرا الحد الأقصى للسحب، ونحن لم # 8217؛ ر تفقد طن من صافي الربح. لذا في الختام، أعتقد بالتأكيد أن هناك شيئا مع دورة القمر وتأثيره على الأسواق. إذا كنت تفكر حقا في ذلك، انها ليست امتدادا إلى الاستنتاج في المقام الأول منذ خطورة القمر يؤثر على كل شيء حي على هذا الكوكب، فلماذا لا يؤثر على الأسواق قد يكون أفضل سؤال.
يمكن أن يكون هناك شيء لديه القدرة على نقل المحيطات بالتأكيد القدرة على نقل السوق بضع نقاط، أليس كذلك؟ هناك طن من الأشياء الأخرى التي يمكن اختبارها على هذه النظرية، وتذكر كان هذا مجرد تجربة الفكر وليس نظام التداول الكامل. ولكن أنا & # 8217؛ م بالتأكيد مفتون، وتنوي القيام المزيد من التجارب من بلدي & # 8230؛ إذا كان لديك أي أفكار، يرجى مشاركتها وسنرى ما يمكننا الخروج مع!
ملاحظة كتبت أصلا هذا في يونيو من عام 2018، لذلك كان لدينا قسم خارج العينة من حوالي 18 شهرا الآن. هنا حيث يقف النظام حاليا (تلميح: انها لا تزال تعمل).
فايز = أبسفالو (2 * (فراكبورتيون (داتتوجوليان (ديت + دايون) /29.53059 + .4137) -5))؛
بولماركيت = كلوز & غ؛ أفيراج (كلوز data1، تريندفيلتربيريود)؛
بيرماركيت = نوت بولماركيت؛
إذا كان (دايوفويك (التاريخ) = 1 أو دايوفويك (التاريخ) = 2 أو دايوفويك (التاريخ) = 3 أو دايوفويك (التاريخ) = 4) والمرحلة & لوت؛ المرحلة [1] والمرحلة [1] & غ؛ المرحلة [2] ثم شراء ("القمر الكامل") هذا الشريط عند الإغلاق.
إذا كانت المرحلة & غ؛ المرحلة [1] والمرحلة [1] & لوت؛ المرحلة [2] ثم بيع ("لا القمر") هذا الشريط في الإغلاق؛
نبذة عن الكاتب بن ليتل.
وكان بن تاجر خاص لأكثر من 7 سنوات، والآن هو ترادينستاتيون التطبيق التجاري المطور. العثور على حواف واستغلالها هو لعبته، كما انه & # 8217؛ ق ليس فقط تاجر ولكن المهنية هانديكابر المهنية. يمكنك العثور عليه على تويتر @ تروماف للتعليق المالي، أوBtheHouse لمراهنة المراهنات الرياضية. إذا كنت مهتما في المزيد من النماذج مثل واحد أعلاه، تحقق من بيتهوس. بن يتمتع دائما تبادل وتبادل الأفكار مع المتداولين مثل التفكير، المراهنون، والمستثمرين.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
No comments:
Post a Comment